Wykorzystanie statystyk pozycyjnych do analizy kredytów we frankach szwajcarskich

Autor

  • Agnieszka Bukietyńska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.230

Słowa kluczowe:

Frank szwajcarski, złoty polski, statystyki pozycyjne, obszar przyciągania, grube ogony, rozkład maksimum.

Abstrakt

W pracy rozpatrywano zachowanie pary CHFPLN.  Dla wielu ludzi w Polsce jest to bardzo ważna waluta ponieważ polskie banki właśnie we frankach szwajcarskich udzielały wielu kredytów. W celu zbadania kursu wymiennego wykorzystano elementy teorii statystyk  pozycyjnych .Twierdzenie Bermana daje przydatny wynik w dwóch przypadkach. Natomiast zastosowanie niestacjonarnych  modeli i rozkładu Pareto (grube ogony) nie przyniosło zadowalających rezultatów.

Bibliografia

. David, H.A., Nagaraja, H.N., Order Statistics, Wiley & Sons, New Jersey, 2003

. Feller, W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 1978

. Galambos, J., The Asymptotic Theory of Extreme Order Ststistics, Wiley & Sons, New York, 1978

. Horowitz, Extreme values from a nonstationary stochastic process. An application to air quality analysis. Technometrics, 1980

. Reiss, R.D, Thomas, M., Statistical Analysis of Extreme Values, Birkhauser, 2007

Pobrania

Opublikowane

2016-10-15

Numer

Tom 16 Nr 3 (2016): Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu

Dział

Artykuły

Licencja

Autor przenosi nieodpłatnie na Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu , bez ograniczeń terytorialnych, majątkowe prawa autorskie do tego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm. )na zasadzie wyłączności, tj. prawo do:

a)     wyłącznego używania i wykorzystania utworu w dowolnej działalności przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w szczególności w działalność Biblioteki Cyfrowej uruchomionej przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu

b)    wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach typu CD,

c)     zamieszczenia wybranych fragmentów utworu w celach promocyjnych w publikacjach, materiałach promocyjnych, w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych typu Intranet Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

d)    wprowadzania utworu do pamięci komputera Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

e)    kopiowania i powielania utworu w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia umowy (fotokopie, kserokopie itp.),

f)    przetworzenia dzieła na formę elektroniczną i nieograniczonego rozpowszechniania w sieci Internet.