Prognozy: trafność a horyzont

Autor

  • Maria Cieślak Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.191

Słowa kluczowe:

prognozy, trafność, horyzont, procesy długiego trwania

Abstrakt

W opracowaniu zaprezentowano poszukiwania możliwości wyznaczania prognoz długookresowych o trafności porównywalnej z trafnością prognoz krótkookresowych. Rozpatrzono procesy o różnym czasie trwania i różnych rozkładach składnika losowego. Skupiono uwagę na procesach długiego trwania, tj. o ciężkich tendencjach rozwojowych, obserwowanych w długich przedziałach czasu. Właśnie dla tych procesów, w których może zachodzić niejednorodność składnika losowego, niekiedy połączona z klastrowaniem wariancji tego składnika, można uzyskać wiarygodne prognozy długookresowe, pod warunkiem korzystania z dodatkowej informacji o tych samych procesach, ale pojawiających się w innych obiektach niż prognozowany. Te dodatkowe informacje mogą służyć sporządzeniu prognoz metodą analogii przestrzenno-czasowych albo tylko wyborowi postaci funkcji trendu.

Bibliografia

Braudel F. (1979) Les Jeux de l’Echange, Librairie Armand Colin, Paris

Braudel F. (1999) Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa

Cieślak M. (2008) Zaskakujące podobieństwa i ich wykorzystanie w prognozowaniu, w: Metody ilościowe w ekonomii. Red. S. Forlicz.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

Cieślak M. (2005) Funkcje i klasyfikacje prognoz [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (2005) red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Cieślak M. (2005) Prognozowanie analogowe [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, (2005) red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Engle R. F. (1982) Autoregressive Conditionnal Heteroscedacity with Estimates of the Variance of Unit-ed Kingdom Inflation, Econometrica, vol. 50(4)

Fukuyama F. (2000) Wielki wstrząs, Politeja, Warszawa 2000

Live Birth Outside Marriage. epp.eurostat.ec.europa.eu dostęp 7.09.2014

Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999

Piontek K. (2004) Modelowanie „długotrwałej pamięci” szeregów zmienności [w:] Modelowanie prefe-rencji a ryzyko, red. T. Trzaskalik, UE Katowice

The Prize in Economic Sciences 2013. nobelprize.org 14 October 2013.

World Development Indicators. databank.worldbank.org, dostęp 3.12.2013

Pobrania

Numer

Tom 15 Nr 5 (2015): Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu

Dział

Artykuły

Licencja

Autor przenosi nieodpłatnie na Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu , bez ograniczeń terytorialnych, majątkowe prawa autorskie do tego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm. )na zasadzie wyłączności, tj. prawo do:

a)     wyłącznego używania i wykorzystania utworu w dowolnej działalności przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w szczególności w działalność Biblioteki Cyfrowej uruchomionej przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu

b)    wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach typu CD,

c)     zamieszczenia wybranych fragmentów utworu w celach promocyjnych w publikacjach, materiałach promocyjnych, w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych typu Intranet Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

d)    wprowadzania utworu do pamięci komputera Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

e)    kopiowania i powielania utworu w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia umowy (fotokopie, kserokopie itp.),

f)    przetworzenia dzieła na formę elektroniczną i nieograniczonego rozpowszechniania w sieci Internet.