Analiza porównawcza funkcjonowania otwartych funduszy emery-talnych z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych
DOI:
https://doi.org/10.29015/cerem.111Słowa kluczowe:
otwarte fundusze emerytalne, metoda Hellwiga, metody porządkowania liniowego, metoda WardaAbstrakt
Problematyka artykułu koncentruje się wokół potrzeby poszukiwania syntetycznego miernika, który umożliwiłby ocenę zróżnicowania efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Celem artykułu jest porównanie funduszy emerytalnych w kontekście efektów ich działalności, a także dokonanie podziału rynku emerytalnego na grupy funduszy o określonym podobieństwie. Proponowane zmienne poddano analizie statystycznej, a związki zachodzące między potencjalnymi cechami diagnostycznymi zbadano, wykorzystując metodę Hellwiga. Porządkowanie liniowe podmiotów przeprowadzono przy zastosowaniu metod wielowymiarowej analizy porównawczej, jakimi są metoda sum standaryzowanych oraz metoda wzorca rozwoju, natomiast klasyfikacji obiektów dokonano metodą Warda. Wykorzystanie wymienionych metod pozwoliło uznać OFE za zróżnicowane, a rynek emerytalny za niejednorodny pod względem badanego zjawiska.Bibliografia
Chybalski F. (red.) (2009), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
Chybalski F. (2006), Miary oceny efektów działalności inwestycyjnej OFE, w: Wiadomości Statystyczne, nr 10/2006, Warszawa, s. 22-35.
Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
Dziechciarz J. (2002), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Jajuga K. (2000), Inwestycje, PWN, Warszawa.
Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K.,
Wojtasiak A. (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych – istniejące rozwiązania i propozycja zmian, w: Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych, red. K. Jajugi, T. Szumlicza, 3/2004, KNUiFE.
Mercik J., Szmigiel Cz. (2007), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
Otto W. (2010), Dylematy wielofunduszowości – koszty ryzyka i system opłat, w: Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, red. Wiktorow A., Wyżynkiewicz B., Insytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
Ustawa z 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. 1997, nr 139, poz. 934.
Wilimowska Z. (2000), Mierzalne aspekty ryzy-ka inwestowania, w: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe WSZiF nr 5, Wrocław.
Pobrania
Numer
Dział
Licencja
Autor przenosi nieodpłatnie na Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu , bez ograniczeń terytorialnych, majątkowe prawa autorskie do tego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 83 ze zm. )na zasadzie wyłączności, tj. prawo do:
a) wyłącznego używania i wykorzystania utworu w dowolnej działalności przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w szczególności w działalność Biblioteki Cyfrowej uruchomionej przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu
b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach typu CD,
c) zamieszczenia wybranych fragmentów utworu w celach promocyjnych w publikacjach, materiałach promocyjnych, w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych typu Intranet Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
d) wprowadzania utworu do pamięci komputera Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
e) kopiowania i powielania utworu w technologiach fotomechanicznych lub innych znanych w dniu zawarcia umowy (fotokopie, kserokopie itp.),
f) przetworzenia dzieła na formę elektroniczną i nieograniczonego rozpowszechniania w sieci Internet.
